Kvalifikační práce
Procházet dle
Poslední příspěvky
Zobrazují se záznamy 11241-11250 z 11327
-
Birkhoffův a Stassenův problém
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 18. 5. 2006 -
Zobecnění Markowitzova modelu
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 16. 5. 2006 -
Interest rates models in continous time
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 16. 5. 2006The core of this work is to introduce the probabilistic techniques used in widely applied financial models and to formulate the term structure of interest rates using the continuous-time no-arbitrage framework. Stochastic ... -
Transportation networks -- stochastic problems and applications
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 16. 5. 2006 -
Nelineární analýza časových řad a její aplikace ve financích
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 26. 5. 2006 -
Aplikace teorie statistiky pro řízení procesů
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 26. 5. 2006This dissertation is considered to statistical control of call center. There are suggested a possible description of the center and identify key parameters which influence its performance on the base of measured informations. ... -
Míry rizika
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 26. 5. 2006The main topic of the thesis is to study different measures of risk. It is mentioned here fundamental approach to calculation these risks. At the begining is defined financial risk and its types. Risk measurements are ... -
Modelování ekonomického kapitálu banky
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 26. 5. 2006The main task of this diploma thesis is a tractate about models of bank's credit portfolio expected and unexpected loss, need of economic capital for buffering bank against becoming insolvent, relationship between ... -
Výpočetní aspekty hodnocení finančních instrumentů
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 26. 5. 2006This work deals with the possibilities of financial derivatives pricing. Explained are especially mathematical approaches used for modelling the development of random variables, which represent the evolution of underlying ... -
Oceňování kreditního rizika
Výsledek obhajoby: OBHÁJENO(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)Datum obhajoby: 26. 5. 2006According to the rules stated in the Basel II document banks are obliged to calculate risk capital on the basis of expected value of credit risk and in particular on the basis of some of its characteristics among which is ...
RSS 1.0