Portfolio selectio : clustering algorithm approach

Jenček, Petr

Výběr portfolia : řešení pomoci shlukovacích algoritmů

dc.contributor.advisor	Baruník, Jozef
dc.creator	Jenček, Petr
dc.date.accessioned	2017-04-19T18:26:57Z
dc.date.available	2017-04-19T18:26:57Z
dc.date.issued	2010
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11956/22929
dc.description.abstract	Ceny aktiv (akcie, komodity atd.) jsou závislé na mnoha ekonomických faktorech. Tyto faktory mohoy být explicitně známy, ale většina z nich zůstává ekonomům skryta. Tyto závislosti způsobují, že cena jednoho aktiva ovlivnňuje ceny dalších aktiv, což velmi ztěžuje výběr optimálního portfolia. Metody portfolio managementu jsou většinou založeny na různých matematických modelech v kombinaci s modelem Value-at-Risk. Cílem této práce je poskytnout alternativní postup pro výběr optimálního portfolia vzhledem k vzájemným korelacím cen jednotlivých aktiv v portfoliu.	cs_CZ
dc.description.abstract	Prices of assets (stocks, commodities etc.) are dependent on many economic factors. These factors may be explicitly known but most of them are hidden. This dependency causes that price of an asset influences prices of another assets which makes it quite complicated to select optimal portfolio. Portfolio management is usually based on various mathematic models in conjunction with Value-at-Risk model. The aim of this thesis is to provide an alternative approach for optimal portfolio selection with mutual assets' prices correlation consideration using cluster analysis.	en_US
dc.language	English	cs_CZ
dc.language.iso	en_US
dc.publisher	Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd	cs_CZ
dc.title	Portfolio selectio : clustering algorithm approach	en_US
dc.type	bakalářská práce	cs_CZ
dcterms.created	2010
dcterms.dateAccepted	2010-01-26
dc.description.department	Institute of Economic Studies	en_US
dc.description.department	Institut ekonomických studií	cs_CZ
dc.description.faculty	Faculty of Social Sciences	en_US
dc.description.faculty	Fakulta sociálních věd	cs_CZ
dc.identifier.repId	81421
dc.title.translated	Výběr portfolia : řešení pomoci shlukovacích algoritmů	cs_CZ
dc.contributor.referee	Pečená, Magda
dc.identifier.aleph	001200285
thesis.degree.name	Bc.
thesis.degree.level	bakalářské	cs_CZ
thesis.degree.discipline	Ekonomie	cs_CZ
thesis.degree.discipline	Economics	en_US
thesis.degree.program	Ekonomické teorie	cs_CZ
thesis.degree.program	Economics	en_US
uk.thesis.type	bakalářská práce	cs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs	Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií	cs_CZ
uk.taxonomy.organization-en	Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies	en_US
uk.faculty-name.cs	Fakulta sociálních věd	cs_CZ
uk.faculty-name.en	Faculty of Social Sciences	en_US
uk.faculty-abbr.cs	FSV	cs_CZ
uk.degree-discipline.cs	Ekonomie	cs_CZ
uk.degree-discipline.en	Economics	en_US
uk.degree-program.cs	Ekonomické teorie	cs_CZ
uk.degree-program.en	Economics	en_US
thesis.grade.cs	Výborně	cs_CZ
thesis.grade.en	Excellent	en_US
uk.abstract.cs	Ceny aktiv (akcie, komodity atd.) jsou závislé na mnoha ekonomických faktorech. Tyto faktory mohoy být explicitně známy, ale většina z nich zůstává ekonomům skryta. Tyto závislosti způsobují, že cena jednoho aktiva ovlivnňuje ceny dalších aktiv, což velmi ztěžuje výběr optimálního portfolia. Metody portfolio managementu jsou většinou založeny na různých matematických modelech v kombinaci s modelem Value-at-Risk. Cílem této práce je poskytnout alternativní postup pro výběr optimálního portfolia vzhledem k vzájemným korelacím cen jednotlivých aktiv v portfoliu.	cs_CZ
uk.abstract.en	Prices of assets (stocks, commodities etc.) are dependent on many economic factors. These factors may be explicitly known but most of them are hidden. This dependency causes that price of an asset influences prices of another assets which makes it quite complicated to select optimal portfolio. Portfolio management is usually based on various mathematic models in conjunction with Value-at-Risk model. The aim of this thesis is to provide an alternative approach for optimal portfolio selection with mutual assets' prices correlation consideration using cluster analysis.	en_US
uk.file-availability	V
uk.publication.place	Praha	cs_CZ
uk.grantor	Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií	cs_CZ
dc.identifier.lisID	990012002850106986