| dc.contributor.advisor | Čoupek, Petr | |
| dc.creator | Le, Duy | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T08:31:52Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T08:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/200979 | |
| dc.description.abstract | Tato práce pojednává o volterrovských procesech a jejich vybraných vlast- nostech, které jsou předmětem zájmu zejména ve stochastické analýze a jejích aplikacích. V jednotlivých částech práce jsou postupně zavedeny základní po- jmy stochastické analýzy, které tvoří teoretický základ potřebný pro další vý- klad. Dále je definován stochastický integrál jako jeden z klíčových nástrojů pro práci s náhodnými procesy. Následně je podrobně představen volterrov- ský proces, přičemž je věnována pozornost jeho vybraným vlastnostem. Na závěr jsou uvedeny a krátce okomentovány vybrané příklady, které ilustrují využití dané teorie. 1 | cs_CZ |
| dc.description.abstract | This thesis explores the so-called family of Volterra process. We first define fundamental concepts of stochastic analysis, the stochastic integral and subse- quently introduce the Volterra process, list some of their main properties and conclude with a few illustrative examples. 1 | en_US |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | Volterra process|fractional Brownian motion|Wiener process|stochastic integral | en_US |
| dc.subject | volterrovský proces|frakcionální Brownův pohyb|Wienerův proces|stochastický integrál | cs_CZ |
| dc.title | Volterrovské procesy | cs_CZ |
| dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2025 | |
| dcterms.dateAccepted | 2025-06-23 | |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.identifier.repId | 275512 | |
| dc.title.translated | Volterra processes | en_US |
| dc.contributor.referee | Kříž, Pavel | |
| thesis.degree.name | Bc. | |
| thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | General Mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Obecná matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Obecná matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | General Mathematics | en_US |
| uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Obecná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | General Mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Obecná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | General Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.abstract.cs | Tato práce pojednává o volterrovských procesech a jejich vybraných vlast- nostech, které jsou předmětem zájmu zejména ve stochastické analýze a jejích aplikacích. V jednotlivých částech práce jsou postupně zavedeny základní po- jmy stochastické analýzy, které tvoří teoretický základ potřebný pro další vý- klad. Dále je definován stochastický integrál jako jeden z klíčových nástrojů pro práci s náhodnými procesy. Následně je podrobně představen volterrov- ský proces, přičemž je věnována pozornost jeho vybraným vlastnostem. Na závěr jsou uvedeny a krátce okomentovány vybrané příklady, které ilustrují využití dané teorie. 1 | cs_CZ |
| uk.abstract.en | This thesis explores the so-called family of Volterra process. We first define fundamental concepts of stochastic analysis, the stochastic integral and subse- quently introduce the Volterra process, list some of their main properties and conclude with a few illustrative examples. 1 | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| thesis.grade.code | 1 | |
| uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
| uk.thesis.defenceStatus | O | |
