Aplikace modelů mnohorozměrných časových řad ve finanční analýze
Applications of Multivariate Time Series Models in Finanacial Analysis
diploma thesis (DEFENDED)
![Document thumbnail](/bitstream/handle/20.500.11956/4484/thumbnail.png?sequence=8&isAllowed=y)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/4484Identifiers
Study Information System: 42445
Collections
- Kvalifikační práce [10925]
Author
Advisor
Referee
Cipra, Tomáš
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and insurance mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
26. 5. 2006
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
Práce se zabývá aplikací mnohorozměrných ARMA modelů na konkrétní časové řady z finančních trhů a sestává z teoretické a praktické části. V první části je vyložena teorie mnohorozměrných posloupností ARMA a postupy při jejich použití. V druhé části jsou za pomoci systému Mathematica 5.0 zpracovány dvě časové řady, a to řada měnových kurzů a řada burzovních indexů. Zpracovaná data a výpis programu jsou přiloženy na CD.
The thesis deals with the applications of multivariate ARMA models for particular time series from nancial markets; it consists of a theoretical part and a practical part. The former refers to the theory of multivariate ARMA models and methods of their applications. In the latter two time series are solved by system Mathematica 5.0, one currency courses series and one stock exchange index series. The data and programme source code are enclosed on a CD.