XL-zaistenie pre viacero línií
Multiline aggregate XL-reinsurance
XL-zajištění pro více linií
bachelor thesis (DEFENDED)
![Document thumbnail](/bitstream/handle/20.500.11956/184593/thumbnail.png?sequence=7&isAllowed=y)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/184593Identifiers
Study Information System: 230191
Collections
- Kvalifikační práce [10925]
Author
Advisor
Referee
Cipra, Tomáš
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
8. 9. 2023
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Slovak
Grade
Good
Keywords (Czech)
XL-zaistenie pre viacero odvetví|celkový úhrn plnení hradených zaistiteľom|Kautov heuristický algoritmusKeywords (English)
Multiline aggregate XL-reinsurance|total sum of performance reim�bursed by the insure|Kaut's heuristic algoriTáto práca je zameraná na simulačné modelovanie celkového úhrnu plnenia zaistiteľa S pri uvažovaní XL.zaistenia pre viacero poistných odvetví. V prvej časti je definovaná táto zaistná štruktúra. V druhej časti práce je priblížený kolektívny model, ako aj definícia kopúl (kopula komonotonie, nezávislosti, Claytnova či Gumbeltova kopula), a Sklárova veta. Posledná časť pojednáva o simulačnej štúdii, ktorá zobrazuje simulovanie celkového úhrnu plnenia pri uvažovaní nezávislosti ako aj závislosti poistných odvetví. Simulačná štúdia v úvode naznačuje teoretický prístup, vysvetľuje heuristický algoritmus, ktorý využíva pri simulovaní závislých odvetví. Záver štúdie vyobrazuje jednu z praktických aplikácii, a výstupy simulácií. 1
This paper focuses on simulation modeling of the total aggregate reinsurer claim S when considering XL.reinsurance for multiple insurance lines. In the first part, this re- insurance structure is defined. In the second part of the paper, the collective model is approached, as well as the definition of copulas (comonotony copula, independence co- pula, Clayton's or Gumbelt's copula), and Sklar's theorem. The last part discusses a simulation study that shows the simulation of aggregate claims when considering inde- pendence as well as dependence of insurance industries. The simulation study outlines the theoretical approach in the introduction, explaining the heuristic algorithm it uses in simulating dependent industries. The conclusion of the study depicts one of the practical applications, and the outputs of the simulations. 1