| dc.contributor.advisor | Kopa, Miloš | |
| dc.creator | Janásková, Eliška | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T21:57:08Z | |
| dc.date.available | 2021-03-23T21:57:08Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/84441 | |
| dc.description.abstract | Cílem této práce je studovat chování portfolia slo¾eného z daných akcií pro rùzné parametry averze k riziku. Nejprve popí¹eme, jaké vlastnosti by mìla splòovat vhodná míra rizika a poté uká¾eme, které z nich tyto vlastnosti opravdu splòují. Pøedstavíme Markowitzùv model a Mean-CVaR model, které slou¾í k optimalizaci portfolia. Z historických dat poté pomocí Mean-CVaR modelu urèíme pro dané akcie jejich zastoupení v optimálním portfoliu v závislosti na parametru averze k riziku a podíváme se, jak by si toto portfolio vedlo v následujících obdob ích. Na základì tìchto výpoètù budeme diskutovat výbìr vhodného parametru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) | cs_CZ |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | mean-risk modely | cs_CZ |
| dc.subject | CVaR | cs_CZ |
| dc.subject | miry rizika | cs_CZ |
| dc.subject | mean-risk models | en_US |
| dc.subject | CVaR | en_US |
| dc.subject | risk measures | en_US |
| dc.title | Volba parametru averze k riziku v optimalizaci | cs_CZ |
| dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2016 | |
| dcterms.dateAccepted | 2016-06-28 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 168712 | |
| dc.title.translated | Choice of the risk-aversion coefficient in optimization | en_US |
| dc.contributor.referee | Lachout, Petr | |
| dc.identifier.aleph | 002094577 | |
| thesis.degree.name | Bc. | |
| thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | General Mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Obecná matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Obecná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | General Mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Very good | en_US |
| uk.abstract.cs | Cílem této práce je studovat chování portfolia slo¾eného z daných akcií pro rùzné parametry averze k riziku. Nejprve popí¹eme, jaké vlastnosti by mìla splòovat vhodná míra rizika a poté uká¾eme, které z nich tyto vlastnosti opravdu splòují. Pøedstavíme Markowitzùv model a Mean-CVaR model, které slou¾í k optimalizaci portfolia. Z historických dat poté pomocí Mean-CVaR modelu urèíme pro dané akcie jejich zastoupení v optimálním portfoliu v závislosti na parametru averze k riziku a podíváme se, jak by si toto portfolio vedlo v následujících obdob ích. Na základì tìchto výpoètù budeme diskutovat výbìr vhodného parametru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) | cs_CZ |
| uk.file-availability | V | |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| thesis.grade.code | 2 | |
| dc.contributor.consultant | Kozmík, Václav | |
| uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
| uk.thesis.defenceStatus | O | |
| dc.identifier.lisID | 990020945770106986 | |
