Modely měření úvěrového rizika dlužníků

Abstract

Diploma t hesis deals with fund ament al attributes of credit risks, hist orie development of models and selected statist ical methods for counter party risk meas urement . The mat erial is focused on aplication of cluster analysis and logisti c regression. Fur ther , it provides overview of meas ur ing the effectivity of models, The final par t present s dat a processing in t he SAS software package, findin gs on influence of categorical data repr esentation to model efficiency and depend ence of model efficicncy on size of underlying development sample.

Diplomová práce pojednává o základních rysech úvěrového rizika, historickém vývoji modelů a vybraných statistickým metodách k měření úvěrového rizika dlužníků. Práce se především zaměřujem na využití shlukové analýzy a použití logistické regrese. dále jsou uvedeny nástroje používané k měření efektivity modelů. Závěrečná část je věnována zpracování dat v programovém balíku SAS, obsahuje porovnání výsledků pro různou reprezentaci kategoriálních proměnných a testování výkonnosti v závislosti na velikosti vzorku dat.