Analýza formulí pro kapitálovou přiměřenost neživotních pojišťoven

Abstract

This diploma thesis compares methods for capital adequacy of non-life insurance companies and shows their possible improving. The thesis denotes determining capital requirement according to Schnieper due to the ruin probability. The Schnieper's model uses covariances between total risk and individual risks, that threatend the insurance company, to describe dependences between the risks. This model is extended by using knowled ge recited at MFF UK. We use logarithm-linear model for prediction of claims. The method of determining the whole capital requirement and the capital alocated for individual risks is applied to coucrete data. We briefiy describe the Risk Based Capital formula .

Úkolem této diplomové práce je porovnat možné metody pro kapitálovou přiměřenost neživotních pojišťoven a navrhnout jejich případné zlepšení. Práce se zabývá stanovením požadovaného kapitálu podle Schnieperova modelu na základě pravděpodobnosti ruinování. Schnicpcruv model využívá kovariancí mezi celkovým rizikem a dílčími riziky, kterým je pojišťovny vystavena, pro modelování závislostí mezi nimi. Model je dále rozšířen s využitím poznatků přednášených na MFF UK. Pro predikci škod v rozšířeném modelu rizikového kapitálu je využit a logaritmicko-lineární regrese. Použití metody stanovení výše celkového požadovaného kapitálu a kapitálu alokovaného jednotlivýrn rizikům je ilustrováno na numerických příkladech. Práce také stručné charakterizuje model Risk Based Capital (RBC).