Comparison of GARCH models forecasting performance with respect to Value at risk

Srovnání výkonnosti předpovědí GARCH modelů s ohledem na hodnotu v riziku

View/Open

Text práce (7.968Mb)

Příloha práce (19.28Mb)

Posudek vedoucího (85.24Kb)

Posudek oponenta (60.95Kb)

Záznam o průběhu obhajoby (277.9Kb)

Permanent link

http://hdl.handle.net/20.500.11956/193491

Identifiers

Study Information System: 270709

Collections

• Kvalifikační práce [18431]

Author

Vlach, František

Advisor

Hanus, Luboš

Referee

Vácha, Lukáš

Faculty / Institute

Faculty of Social Sciences

Discipline

Economics and Finance

Department

Institute of Economic Studies

Date of defense

10. 9. 2024

Publisher

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Language

English

Grade

Very good

Keywords (Czech)

GARCH, Realizovaná volatilita, Value at risk

Keywords (English)

GARCH, Realized volatility, Value at risk

Citace dokumentu