Modely pre finančné časové rady a ich softvérová implementácia

Abstract

This thesis deals with financial time series models and their implementation in soft- ware products. The theoretical part of the thesis includes a description of the volatility models ARCH, GARCH, IGARCH, ARCH-M, GARCH-M, EGARCH and GJR-GARCH and their basic properties. The practical part examines and describes the implementation of the volatility models in the software products Mathematica, EViews and R. Tutorials on the use of each function are included, along with descriptions of the software inputs and outputs in the form of illustrative examples on simulated data and their application to real data. 1

Táto práca sa zaoberá modelmi finančných časových radov a ich implementáciou v softvérových produktoch. Teoretická časť práce obsahuje popis modelov volatility ARCH, GARCH, IGARCH, ARCH-M a GARCH-M, EGARCH a GJR-GARCH a ich základných vlastností. Praktická časť skúma a popisuje implementáciu modelov volatility v softvéro- vých produktoch Mathematica, EViews a R. Súčasťou sú návody na použitie jednotlivých funkcií spolu s popisom vstupov a výstupov zo softvérov v podobe ilustračných príkladov na simulovaných dátach a aplikáciou na reálne dáta. 1