Portfolio performance evaluation

Abstract

The goal of this work is to develop a tool for tracking and analysis of investment portfolios, with support for automatic financial data retrieval and highly customizable chart creation. In this thesis, we research existing investment tracking tools, comparing them based on their supported features. We also analyze different methodologies of eval- uating performance of an investment. Following this, we develop a web application using ASP.NET and React.js allowing the user to import, track, and chart their investments. Financial data for tracked securities is automatically fetched from various data sources using a handcrafted library, which can be used for retrieval of any kind of data from dif- ferent sources, while supporting easy addition or replacement of such sources. Finally, we evaluate the implemented application and suggest possible extensions and improvements. 1

Cílém této práce je vyvinout nástroj pro sledování a analýzu investičních portfolií s podporou automatického stahování finančních dat a vytváření vysoce konfigurovatel- ných spojnicových grafů. Tato práce zkoumá existující nástroje pro sledování investic a porovnává je na základě jejich podporovaných funkcí. Zároveň se zabývá analýzou různých metodik hodnocení výkonnosti investice. Následně je v rámci práce vyvinuta webová aplikace využívající ASP.NET a React.js, která umožňuje uživateli importovat, vyhodnocovat a mapovat své investice. Finanční data pro sledované instrumenty jsou automaticky načítána z různých zdrojů dat pomocí ručně vytvořené knihovny, kterou lze použít pro stahování jakéhokoli druhu dat z různých zdrojů. Tato knihovna navíc pod- poruje snadné přidávání nebo nahrazovaní těchto zdrojů. Závěr této práce vyhodnocuje implementovanou aplikaci a navrhuje možná rozšíření a vylepšení. 1